НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
09.01.2013 N 1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 171/22703

(Рішення втратило чинність з 01.01.2016 р. на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1597 від 01.10.2015)

Про затвердження Положення щодо пруденційних
нормативів професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами)

(Із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2892 від 17.12.2013)

Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1.2. пункту 1 розділу VІ Положення, який набирає чинності з 1 липня 2014 року.

(Пункт 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2892 від 17.12.2013)

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії А. Амелін

Погоджено:

Голова Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії
від 09.01.2013 р. N 1

Затверджено
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
09.01.2013 N 1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 171/22703

Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов'язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - компаніями з управління активами (далі - Компанія) та особами, які провадять діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа).

2. Дія цього Положення поширюється на всі Компанії та Особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання.

3. Пруденційні нормативи, що стосуються рівня власного капіталу не поширюються на Компанії та Особи протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо такі Компанії та Особи вперше отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

4. Пруденційні нормативи, що застосовуються до інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) не поширюються на венчурні пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

IІ. Пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб

1. Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб, які включають:

1.1. Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб.

Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб розраховується за формулою:

Нормативне значення показника покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1.

1.2. Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб.

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб розраховується за формулою:

Нормативне значення показника фінансової стійкості Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.

2. Нормативи рівня власного капіталу Компаній та Осіб, які включають:

2.1. Показник рівня власного капіталу Компанії, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів.

Компанія, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж 7 000 000 гривень.

При зменшенні показника рівня власного капіталу Компанією, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів, такому показнику присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

2.2. Показник рівня власного капіталу Особи.

Особа зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

При зменшенні показника рівня власного капіталу Особи менше розміру її зареєстрованого статутного капіталу такому показнику присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

3. Показник дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) Компаніями та Особами.

4. Показник формування резервного фонду Компаній та Осіб.

Резервний фонд Компаній та Осіб створюється у розмірі не менш як 25 відсотків їх статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду Компаній та Осіб не може бути менше 5 відсотків суми їх чистого прибутку.

Показнику резервного фонду Компаній та Осіб присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

5. Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням Компаній та Осіб.

6. Показник професійної репутації Компаній та Осіб.

IІІ. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ

1. Показник мінімального розміру активів ІСІ.

2. Показник відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством.

У разі невідповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством, Компанія повинна усунути таке порушення протягом 30 днів від дня його виникнення або протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи цього ІСІ.

Показнику відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

3. Показник ризику інвестиційного портфелю ІСІ.

Для віднесення інвестиційного портфелю ІСІ до певного класу ризику, його активи поділяються на шість груп за ступенем ризику, яким присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Для віднесення інвестиційного портфелю до певного класу ризику, визначають питому вагу кожного активу у портфелі ІСІ, після чого підраховуються бали:

ІСІ з низьким рівнем ризику - від 0 до 1,99 бала;

ІСІ з помірним рівнем ризику - від 2 до 2,99 бала;

ІСІ з високим рівнем ризику - від 3 до 3,99 бала;

ІСІ з дуже високим рівнем ризику - від 4 до 4,99 бала;

ІСІ з надвисоким рівнем ризику - 5 балів.

IV. Визначення рівня ризику Компанії, Особи та ІСІ

1. Рівень ризику Компанії та Особи визначається за наступною шкалою:

Для визначення загального рівня ризику Компанії та Особи, необхідно підрахувати суму балів за всіма показниками Компанії та Особи, визначеними в розділі ІІ цього Положення.

Нормативний рівень ризику Компанії та Особи не повинен перевищувати 24 балів.

2. Рівень ризику ІСІ визначається за наступною шкалою:

Для визначення загального рівня ризику ІСІ необхідно розрахувати середнє арифметичне значення на основі показників, визначених у розділі ІІІ цього Положення.

Нормативний рівень ризику ІСІ не повинен перевищувати 3,99 бала.

V. Подання інформації

1. Оцінка рівня ризику Компанії, Особи, ІСІ здійснюється НКЦПФР на підставі отриманої інформації про результати розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок зазначених показників Компаніями та Особами.

2. Інформація про результати розрахунку пруденційних показників та дані, на основі яких Компаніями та Особами здійснювався розрахунок зазначених показників подається відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють питання розкриття інформації.

VІ. Контроль за дотриманням Компаніями,
Особами та ІСІ пруденційних нормативів

1. Компанії/Особи здійснюють:

1.1. Розрахунок пруденційних показників кожного робочого дня, крім пруденційних показників, визначених в пунктах 2 - 6 розділу ІІ цього Положення, які розраховуються на останній робочий день кожного місяця.

(Підпункт 1.2 пункту 1 розділу VI набирає чинності з 1 січня 2014 року)

1.2. Постійне дотримання пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку в своїй діяльності.

1.3. Фіксацію та зберігання розрахунків пруденційних показників на паперових носіях або в електронному вигляді.

2. Контроль за дотриманням Компаніями, Особами та ІСІ пруденційних нормативів, визначених цим Положенням, здійснюється НКЦПФР відповідно до законодавства.

Директор департаменту спільного інвестування та
регулювання діяльності інституційних інвесторів О. Симоненко