НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
25.03.2014 N 343
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 р. за N 411/25188
Про внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 15 січня 2013 року N 37
та нормативно-правових актів щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності
на фондовому ринку
Відповідно до пункту 37-5 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та у зв’язку з прийняттям Закону України "Про депозитарну систему України" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:
1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року N 37 "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та вимог до системи управління ризиками", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2013 року за N 216/22748, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками (далі - Положення), що додається.".
2. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року N 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2013 року за N 216/22748, що додаються.
3. Доповнити пункт 6 глави 2 розділу ІІ Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 139/22671 (зі змінами), новим абзацом такого змісту:
"Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами (крім банку), який суміщує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (вимога не застосовується протягом першого року з дати створення товариства).".
4. Управлінню пруденційного та консолідованого нагляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Це рішення набирає чинності з 1 липня 2014 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.
Голова Комісії Д. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 25.03.2014 р. N 14
Затверджено
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
25.03.2014 N 343
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 р. за N 411/25188
Зміни
до Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності та вимог до
системи управління ризиками
1. Заголовок викласти в такій редакції:
"Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками".
2. У розділі І:
у пункті 1 після слів "пруденційного нагляду за депозитарною та" слова "розрахунково-кліринговою" замінити словом "кліринговою", після слів "визначає основні ризики" слово "зазначеної" замінити словами "зазначених видів", після слів "що здійснюють депозитарну" доповнити словами "та клірингову";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Дія цього Положення поширюється на Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), на професійних учасників фондового ринку, що провадять такі види діяльності:
депозитарну діяльність депозитарної установи;
клірингову діяльність.
Дія цього Положення не поширюється на банки, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку, крім Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) у частині дотримання вимог розділу III стосовно коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу, а також розділів V та VI цього Положення.";
у пункті 3:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"установа - Центральний депозитарій, професійний учасник фондового ринку, що провадить депозитарну діяльність за окремими її видами, клірингову діяльність або суміщує її з іншими видами діяльності відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.";
абзац п’ятий після слів "Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" доповнити словами ", Законом України "Про депозитарну систему України".
3. У розділі ІІ:
у назві розділу після слів "депозитарної та" слова "розрахунково-клірингової" замінити словом "клірингової";
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. До ризиків, які можуть виникати при провадженні депозитарної діяльності Центральним депозитарієм, депозитарною установою та при провадженні клірингової діяльності, належать такі їх види:";
у пункті 2 після слова "здійсненні" слова "кліринговим депозитарієм розрахунково-клірингової" замінити словами "установою клірингової".
4. У розділі ІІІ:
1) у главі 1:
пункт 1 після слів "фінансових ризиків" доповнити словом "Центрального";
у пункті 2:
в абзаці першому після слів "фінансових ризиків" слова "зберігача (крім банку)" замінити словами "депозитарної установи";
в абзаці першому підпункту 2.1 після слів "оцінки ризиків" слова "зберігача, що поєднує діяльність з діяльністю реєстратора" замінити словами "депозитарної установи, що провадить на фондовому ринку виключно депозитарну діяльність";
у підпункті 2.2 після слів "оцінки ризиків" слова "зберігача (або зберігача, який суміщує діяльність з діяльністю реєстратора)" замінити словами "депозитарної установи", після слів "торгівлі цінними паперами" слова "(крім банку)" виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків особи, що провадить клірингову діяльність (крім Розрахункового центру), використовуються такі показники:
3.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу, який розраховується відповідно до пункту 1 глави 2 цього розділу.
3.2. Коефіцієнт покриття зобов’язань учасників клірингу, який розраховується відповідно до пункту 4 глави 2 цього розділу.";
доповнити главу новими пунктами 4, 5 такого змісту:
"4. Для кількісного вимірювання та оцінки ризиків особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента (крім Розрахункового центру), додатково до показників, визначених пунктом 3 цієї глави, використовуються показники для оцінки фінансового стану установи, які розраховуються відповідно до пункту 3 глави 2 цього розділу та включають:
коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості);
коефіцієнт загальної ліквідності;
коефіцієнт абсолютної ліквідності.
5. Для кількісного вимірювання та оцінки ризиків Розрахункового центру як особи, що провадить клірингову діяльність (або особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента), використовується коефіцієнт покриття зобов’язань учасників клірингу, який розраховується відповідно до пункту 4 глави 2 цього розділу.";
2) у главі 2:
у пункті 1:
в абзаці дванадцятому після слів "вкладень у капітал" слова "юридичних осіб" замінити словами "акціонерних товариств";
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обігу принаймні на одній із фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ;";
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"векселів придбаних та одержаних від векселедавця, цінні папери якого не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж;";
у підпункті 1.3 після слова "паперів" слово "недиверсифікованих" замінити словом "венчурних";
в абзаці четвертому пункту 4 після слів "якому піддається" слова "кліринговий депозитарій, який" замінити словами "особа, що провадить клірингову діяльність, яка";
3) у главі 3:
у пункті 1:
абзац перший після слів "фінансових ризиків" доповнити словом "Центрального";
підпункти 1.1, 1.2 після слів "регулятивного капіталу" доповнити словом "Центрального";
у пункті 2:
в абзаці першому після слів "фінансових ризиків" слова "зберігача, який суміщує діяльність з діяльністю реєстратора (крім банку)" замінити словами "депозитарної установи, що провадить на фондовому ринку виключно депозитарну діяльність";
підпункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу депозитарної установи повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку (вимога не застосовується протягом першого року з дати створення товариства).";
у підпункті 2.2 після слів "коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості) для" слова "зберігача, що поєднує діяльність з діяльністю реєстратора (крім банку)," замінити словами "депозитарної установи";
у підпункті 2.3 після слів "коефіцієнта фінансування (заборгованості) для" слова "зберігача, що поєднує діяльність з діяльністю реєстратора (крім банку)," замінити словами "депозитарної установи";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Нормативні значення показників, що використовуються для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків особи, що провадить клірингову діяльність (крім Розрахункового центру):
3.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу особи, що провадить клірингову діяльність, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності.
3.2. Нормативне значення коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу має бути не більше 1.";
доповнити главу новими пунктами такого змісту:
"4. Нормативні значення показників, що використовуються для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента (крім Розрахункового центру):
4.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності.
4.2. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості) для особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента, має бути не менше 0,5. Позитивною є тенденція збільшення значення показника до 1.
4.3. Нормативне значення коефіцієнта загальної ліквідності для особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента, має бути не менше 1. Позитивною є тенденція до збільшення значення показника.
4.4. Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності для особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента, має бути не менше 0,2. Позитивною є тенденція до збільшення значення показника.
4.5. Нормативне значення коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу має бути не більше 1.
5. Нормативне значення коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу для Розрахункового центру має бути не більше 1.".
5. У розділі ІV:
1) у главі 1:
абзац другий пункту 3 після слів "вищим органом управління" доповнити словами "або наглядовою радою (у разі її створення)";
у пункті 4:
в абзаці першому після слів "повинна створити" слова "структурний підрозділ або призначити окрему посадову особу для проведення" замінити словом "службу";
в абзаці другому після слів "До повноважень" слова "такого структурного підрозділу або посадової особи" замінити словами "служби внутрішнього аудиту (контролю)";
у пункті 5:
в абзаці першому після слова "встановлює" слово "ефективні" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Система корпоративного управління установи має визначати правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності установи та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами установи та її учасниками стосовно управління установою.";
2) абзац другий підпункту 6.1 пункту 6 глави 2 після слів "обов’язкове стовідсоткове" доповнити словом "попереднє".
6. У розділі V:
у підпункті 1.1 пункту 1 після слів "розрахунок пруденційних нормативів" слова "кожний робочий день" замінити словами "станом на кінець останнього дня кожного місяця (крім розрахунку коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу, який розраховується кожний робочий день)";
пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо причиною недотримання нормативного значення пруденційного показника мінімального розміру регулятивного капіталу установи є цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, зупинено обіг або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішень Комісії, то строк приведення значення вказаного пруденційного показника у відповідність до нормативного значення продовжується до прийняття рішення Комісії щодо скасування реєстрації випуску, відновлення обігу цінних паперів цього емітента або зняття відповідного обмеження.".
7. У розділі VІ:
у назві розділу після слів "депозитарною та" слова "розрахунково-кліринговою" замінити словом "кліринговою";
у пунктах 1, 2 після слів "депозитарною та" слова "розрахунково-кліринговою" замінити словом "кліринговою".
8. У тексті Положення слова "кліринговий депозитарій" у всіх відмінках замінити словами "особа, що провадить клірингову діяльність" у відповідних відмінках.
Начальник управління пруденційного та консолідованого нагляду Т. Тисмінецька